Выход люстры (Chandelier exit)

Chandelier exit – очень хорошая стратегия выхода из трейда, учитывающая волатильность рынка. Она подробно рассматривалась в других разделах этого сайта (см. например, бюллeтени Чака Лебо), здесь же я хотел привести ее код, написанный для ProSuite.

Inputs: ATRs(3);

Variables: PosHigh(0), ATRVal(0);

ATRVal = AvgTrueRange(10) * ATRs; {ATR умноженный на константу}

If BarsSinceEntry = 0 Then

PosHigh = High; {в день входа в рынок переменная PosHigh привязывается к максимальному значению дня}

If MarketPosition = 1 Then Begin

If High > PosHigh Then {в дальнейшем переменная PosHigh принимает значения последующих максимумов}

PosHigh = High;

ExitLong ("ATR") Next Bar at PosHigh - ATRVal Stop; {в случае, если цены опускаются ниже максимального PosHigh, минус значение ATR умноженное на константу выходим из позиции}

End

else

ExitLong ("ATR eb") Next bar at High - ATRVal Stop; {другой выход, если цена на следующий день опуститься ниже максимума на величину ATRVal}