True Contrarian

Система, которая называется True Contrarian, по сути, является простой трендследящей системой, использующей для получения сигнала на покупку/продажу пересечение цены со своей скользящей средней (СС). Однако для оценки справедливости использования в механической торговой системе подобного сигнала, используется критерий, определяющей волатильность цены вокруг своей скользящей средней. Если этот критерий волатильности не выполняется, то система не будет подавать сигнал на трейд, до тех пор, пока данный критерий не подтвердится.

Inputs: Criteria(C Cross Over Average(C, 10) Or C Cross Under Average(C, 10)), Length(40);

{Criteria – задается критерий оценки волатильности}

If CriteriaCounter(Criteria, Length) > 10 Then Begin

{если цена пересекает свою скользящую среднюю за последние 40 баров более, чем 10 раз, то система покупает, если:}

If C Cross Over Average(C, 10) Then

Buy Tomorrow at Open;

{и продает}

If C Cross Under Average(C, 10) Then

Sell Tomorrow at Open;

End;

If C Cross Under Average(C, 10) Then

ExitLong Tomorrow at Open;

If C Cross Over Average(C, 10) Then

ExitShort Tomorrow at Open;

Подобный setup, использующий оценку пригодности критериев волатильности, позволяет улучшать результаты системы, делает систему самонастраиваемой. Можно пойти еще дальше и поставить в прямую зависимость сигналы, подаваемые системой от эффективности работы по ним в прошлом. Скажем, если выполняется критерий, безубыточности n-последних сигналов, тогда система принимает решение о вхождении в сделку, если нет, то ждет, момента, когда ее сигналы начнут приносить положительный результат... А пока итоги оптимизации системы TrueContrarian на РАО ЕЭС России:

Табл. 1

Оптимизация проводилась на внутридневном графике РАО ЕЭС России за период с сентября 1997 г. по октябрь 2000 г..

При анализе системы размер комиссионных брокера и биржи не учитывались, все сделки осуществлялись фиксированной суммой - $10.000.

На рисунке представлены результаты работы системы True Contrarian на 60-минутном РАО ЕЭС России.