DMI System

Еще одна система, использующая технику направленных движений Direction Movement. В этой системе сигнал, подаваемый при пересечении DMI+ и DMI-, используется только в момент открытия позиций, для выхода используется сигнал простенького trailing stop-а.

Итак, вход осуществляется, когда:

Inputs: DMILen(14), Consec(3), MinDiff(0);

Variables: DMIDiff(0);

DMIDiff = DMIPlus(DMILen) - DMIMinus(DMILen);

{рассчитывается разность между индикаторами Direction Movement направленных движений}

If DMIDiff[Consec] > 0 Then Begin

{и если эта разность Consec дней назад была больше нуля, то}

If DMIDiff >= MinDiff AND CountIF(DMIDiff > DMIDiff[1], Consec) = Consec Then

{и если разность между индикаторами Direction Movement больше определенной константы, в нашем случае “0”, и больше своего значения в предшествующий день уже на протяжении Consec-дней (т.е. DMI+ растет по сравнению с DMI- уже 3 дня подряд), то}

Buy ("DMI") This Bar on Close;

End;

А выходим, по trailing stop, используя следующий код:

Inputs: Length(3), ShowText(True);

Variables: OrderPrice(0), StopText(0);

OrderPrice = LowestFC(Low, Length);

ExitLong ("Trl") Next Bar at OrderPrice Stop;

{выходим из лонгов на следующем баре, размещенному по стоп-ордеру, на уровне OrderPrice равному минимальной цене в течение последних (в нашем случае 3-х) дней}

А благодаря следующему блоку, на графике рисуется уровень, где будет размещен новый stop:

If ShowText AND LastBarOnChart Then

StopText = ShowLongStop(OrderPrice);

Табл. 1

Оптимизация проводилась на внутридневном графике РАО ЕЭС России за период с сентября 1997 г. по октябрь 2000 г..

При анализе системы размер комиссионных брокера и биржи не учитывались, все сделки осуществлялись фиксированной суммой - $10.000.

Рис. 1

На рисунке представлены результаты работы системы DMI на 15-минутном РАО ЕЭС России.